索引に載せたい

indexを使います。

.. index::
   single: execution; context
   pair  : loop; statement
   triple: module; search; path

indexされるセクションのはじまり
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single
単体の項目を作成します。sub;entryのように、セミコロン(";")で区切ることにより、子の項目を作ることもできます。
pair
pair: loop; statementloop; statementstatement; loopという2つの項目が作成されます。
see
see: entry; otherという項目があると、entryからotherを参照する項目が作成されます。

バージョン 1.1 で変更: seeは1.1から追加されました。

注釈

残念ながら日本語の項目はきちんと扱えません。Sphinxで日本語を使い やすくするための拡張各種に解決方法がありますので参照してください。